常熟期货配资

常熟期货配资 asked 3 months ago

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“七禾网期货中国实战排行榜”优秀账户分析——自由之路
操作人:焦光峰
山东日照人,现居上海。 2002年在大学里开始接触股票,2006年毕业后在中煤能源从事财务工作,2006年做过权证,2007年5月开始兼职期货交易,2014年4月份正式辞去工作,开始职业化期货生涯。交易方式经历过完全主观交易,完全程序化交易到现在的半自动化交易。
操作风格目前阶段主要是选择中长线的战略性机会,进行波动性操作。在战略性机会布局的前提下,主要使用具体的程序化跟踪策略(类程序化);具体流程是:战略性机会选择—拟定具体交易策略—程序化跟踪;日常的交易风格以波段组合和套利为主;战略性机会的选择以长期趋势图为主,辅助感受国家和国际货币面的变化,不涉及基本面分析(货币政策预期除外);主观进行战略性机会的选择,客观的量化策略跟进;有一套主系统,外加辅助子系统(主系统的衍生系统),优点是只要特定的波动特征出来,一定会身在其中。
对期货市场的理解:1、期货市场首先是实体经济的重要组成部分,其中的价格发现功能可以很好地作为相关市场参与者的指示器;套期保值功能,可以有效的为相关参与者平抑经营中的价格波动风险。2、交易层面,作为市场重要参与者的投机者,可以很好的为市场提供流动性,并且转移相关实体参与者的经营风险,在交易者本身参与过程中,如果策略得当,可以很好地实现一个作为投资者的风险和收益的机会。3、不论是单边投机、套利还是套期保值,焦光峰认为没有系统性的思维是无法成功的,交易是个系统工程,计划交易、交易计划,重复再多都不为过。
焦光峰在期货行业里已经7年多了,他希望能在这个行业里走到一个很远的未来,如果能走到很远,他觉得一定会是精神和物质的双重收获。现在焦光峰从山东来到了上海,来上海的目的主要有两点,首先他希望能够组建一个精干有效率的团队,或者加入一个立足长远的平台,不论是前者还是后者都希望在共同的价值观下,他认为期货市场的未来是极具前景的一个朝阳行业,不论是服务实体经济还是资产管理或者其他。他现阶段的规划是继续加强学习和自身素养的提高,不论是交易技术还是个人成长,不论是合适的资管项目、产业链服务、行业交流培训等等,只要围绕着期货的事情,只要是多赢的,他都会去尝试和实践,为合作伙伴和自身创造价值是他追求的目标。
获奖情况:
第八届中国国际期货比赛鼓励奖 收益率154%(三个月)
第六届期货日报全国实盘大赛鼓励奖 收益率150%
第八届期货日报全国实盘大赛鼓励奖 收益率149%
2014年全国实盘大赛是轻量组优秀奖 净值3.3996
“自由之路”账户概况
交易笔数(开仓、平仓)
888笔
交易周期
1288天
盈利笔数(平仓)
173笔
亏损笔数(平仓)
263笔
胜算
39.68%
盈亏比
1.49:1
累计手续费
63983.61元
累计净利润
376266.97元
平均每笔盈利
7061.62元
平均每笔亏损
-3118.35元
平均每笔费用
72.05元
费用占比
15%
最大连续亏损次数
25次
最大连续盈利次数
9次
最大盈利率
5662.96%
最大亏损率
88.63%
“自由之路”账户于2011年5月3日在七禾网期货中国实战排行榜注册并开始交易,该账户初始资金18346.68元,截止到2014年11月11日,账户权益为162589.65元,期间有出入金,累计净利润376266.97元。
“自由之路”累积净值曲线图
若要联系自由之路,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287
该账户从2011年5月3日至今(2014年11月11日),累计净值20.89,累计收益率1988.67%,最大回撤88.63%。最近净值的拉升主要是焦光峰做多PTA和螺纹钢,回撤主要是做空沪锌。焦光峰表示他用的是趋势策略,最近来回抽,以前也是这样的,每次推高之后,都会回撤,然后横盘一段时间。在回撤控制方面焦光峰主要在机会选择上下着手;在日常较大资金的管理上,主要采用组合持仓和套利的形式控制资金回撤,主要方式是采用初始仓位的本金回撤、信号反转、盈亏回撤以及提前制定盈亏比的方式进行盈亏比控制。焦光峰认为资金回撤和资金增长预期是个大命题,关键取决于资金的性质,以及资金对于风险的容忍度以及对于盈利的预期,不存在理想的模式,重要的是一个平衡的结果。对于这个展示账户的曲线,他说很满意的,对于波段策略来说,台阶式的盈亏曲线他认为是比较完美的。
“自由之路”期货品种投资结构——成交偏好图
“自由之路”期货品种投资结构——持仓偏好图
“自由之路”各品种投资盈亏柱状图
从上面的成交偏好图、持仓偏好图和品种盈亏图中发现,成交偏好前3的品种:PTA、螺纹钢、焦炭;持仓偏好前3的品种:螺纹钢、PTA、沪锌;盈利较大的品种PTA和螺纹钢,亏损最大的品种是沪锌。焦光峰表示PTA和螺纹钢这两个品种的波动性很适合他的要求,所以一直在反复的做这两个品种。对于沪锌的亏损,焦光峰表示并不重要,因为对于一个系统化的交易者来说,每一笔交易的盈亏没有特定意义。连续的系统性的策略对他来说才是最重要的。在品种的选择上他认为只要流动性充裕即可,符合他的战略性特征的品种都会去参与。他暂时看好沪锌、沪铜以及较为宏观的工业品和农产品之间的套利机会。
“自由之路”每日仓位曲线图
“自由之路”的每日持仓图
从每日仓位曲线图和每日持仓图上发现,基本上是满仓操作,多单和空单均有涉及。因为展示的账户资金量比较小,焦光峰选择了满仓操作,虽然是满仓,他已经进行了全面的计划和评估,并不是重仓豪赌的方式,否则这个账户也不会持续三年多的时间。他认为重仓和轻仓本身不重要,主要是看对风险和利润预期的理解,如果想追求稳定的资金曲线,那么他会去组合和套利实现,当然会对应一个较小的盈利预期,和一个较小的资金回撤;如果想追求一个较大的盈利预期,那么他会在品种选择和机会介入上更加苛刻,在仓位控制上选择较大的效率。
在止损止盈上,焦光峰谈了自己的经验,“除了条件反向止损以外,还会经常使用被动止损,就是容忍底线下的止损;止盈取决于两方面,基于止损的映射,利润回撤止损或者信号反转止损。套利时,条件不成立时转身离场。”
“自由之路”每月盈亏图
从每月盈亏图上发现,共计43个月,27个月盈利,15个月亏损,数据截止到2014年11月11日。从图上可以发现,9月份是盈利最多的一个月,11月份是亏损做多的一个月。焦光峰表示今年9月份盈利主要是两方面的因素,首先是交易对象的选择,迎合了他的战略性要求,在战术跟进上时机也较为理想。在退出后,焦光峰选择了锌的多头,因为是满仓打,所以回撤较大。但对这样的成绩他还是有点不满意,本来可以赚得更多,他说“如果严格遵守我的战术跟踪策略,现在这个账户净值应该在70左右”。
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